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56. 為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，上期所采取了哪些多層次的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度與措施，以有效管理風(fēng)險(xiǎn)、保障交易者合法權(quán)益并確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行？

圍繞加強(qiáng)期貨以及期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保證上期所期貨及期權(quán)交易的正常進(jìn)行，交易所建立了保證金、漲跌停板、持倉(cāng)限額、交易限額、大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告、強(qiáng)行平倉(cāng)、風(fēng)險(xiǎn)警示等制度。根據(jù)交易規(guī)則，當(dāng)期貨、期權(quán)價(jià)格出現(xiàn)同方向的單邊市或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯著增大時(shí)，交易所可以采取調(diào)整漲跌停板幅度、提高保證金標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或其他必要措施。

57. 客戶(hù)大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

交易所實(shí)行大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告制度。客戶(hù)某品種持倉(cāng)合約的一般持倉(cāng)達(dá)到交易所各品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則規(guī)定的持倉(cāng)限額80%以上（含本數(shù)），或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日15∶00時(shí)前向交易所報(bào)告。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定并調(diào)整持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

58. 根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組合并持倉(cāng)達(dá)到大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否需要報(bào)告？以及客戶(hù)大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告應(yīng)通過(guò)何種途徑進(jìn)行報(bào)送？

根據(jù)《期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》《期貨市場(chǎng)持倉(cāng)管理暫行規(guī)定》及《上海期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)管理辦法》的規(guī)定，一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的交易和持倉(cāng)需合并計(jì)算，若合并后持倉(cāng)達(dá)到交易所設(shè)定的大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)履行大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告義務(wù)。關(guān)于報(bào)送途徑：一般客戶(hù)需通過(guò)期貨公司會(huì)員或境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者提交報(bào)告；若客戶(hù)委托境外中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行期貨交易，則應(yīng)由該境外中介機(jī)構(gòu)通過(guò)期貨公司會(huì)員或境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者代為報(bào)告。

59. 境外客戶(hù)通過(guò)境外中介機(jī)構(gòu)參與上海期貨交易所交易時(shí)，如何履行實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的報(bào)備義務(wù)？

根據(jù)《上海期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)管理辦法》的規(guī)定，境外客戶(hù)若通過(guò)境外中介機(jī)構(gòu)參與交易，其實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的報(bào)備應(yīng)通過(guò)境外中介機(jī)構(gòu)向中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心主動(dòng)報(bào)備。境外中介機(jī)構(gòu)有責(zé)任協(xié)助客戶(hù)完成報(bào)備工作，并在客戶(hù)實(shí)際控制關(guān)系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)于10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)相應(yīng)渠道更新信息。

60. 交易所如何對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制？

交易所在日常監(jiān)管中，若發(fā)現(xiàn)客戶(hù)疑似存在未報(bào)備的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)，將通過(guò)期貨公司會(huì)員或境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者進(jìn)行問(wèn)詢(xún)；若客戶(hù)通過(guò)境外中介交易，問(wèn)詢(xún)須轉(zhuǎn)由該中介傳達(dá)。客戶(hù)應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式回復(fù)并提供證明材料，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)遞材料。如客戶(hù)承認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系，須按規(guī)定報(bào)備；若否認(rèn)，則應(yīng)提供《合規(guī)聲明及承諾書(shū)》等材料，交易所審核后，理由不充分的將責(zé)令報(bào)備并處理，理由充分則不認(rèn)定。對(duì)不如實(shí)報(bào)備、回復(fù)、隱瞞或回避調(diào)查的客戶(hù)，交易所可視情節(jié)采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、限制開(kāi)倉(cāng)等措施，嚴(yán)重者依規(guī)處理。此外，交易所在執(zhí)行持倉(cāng)限額、異常交易管理等規(guī)定時(shí)，對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組的交易及持倉(cāng)合并計(jì)算。

61. 交易者在上期所進(jìn)行程序化交易，需要具備哪些條件？

根據(jù)《上海期貨交易所程序化交易管理辦法》，交易者在上期所開(kāi)展程序化交易，需要滿(mǎn)足以下條件。

一是應(yīng)當(dāng)事先向交易所進(jìn)行報(bào)告?？蛻?hù)從事程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向其委托的期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)信息。非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者從事程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告有關(guān)信息，并在收到確認(rèn)后，方可從事程序化交易。

二是用于程序化交易的技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足交易所規(guī)定的相關(guān)要求。包括具備有效的異常監(jiān)測(cè)功能、閾值管理功能、錯(cuò)誤防范功能、應(yīng)急處置功能、日志記錄功能等。此外，非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者用于程序化交易的技術(shù)系統(tǒng)還應(yīng)當(dāng)具備有效的驗(yàn)資驗(yàn)倉(cāng)功能，同時(shí)，接入交易所功能應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照交易所相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和使用。

三是要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。程序化交易者應(yīng)當(dāng)提高合規(guī)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。從事程序化交易的法人、非法人組織，應(yīng)當(dāng)建立并有效執(zhí)行程序化交易內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等制度。

62. 如何進(jìn)行程序化交易報(bào)告？

客戶(hù)進(jìn)行程序化交易報(bào)告的路徑?？蛻?hù)從事程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向其委托的期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)信息。上述機(jī)構(gòu)通過(guò)中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心程序化交易報(bào)告系統(tǒng)向交易所報(bào)告客戶(hù)的程序化交易相關(guān)信息。

非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的報(bào)告路徑。通過(guò)交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。

高頻交易者的報(bào)告路徑。關(guān)于高頻交易者的報(bào)告要求，交易所將另行通知。

63. 程序化交易者報(bào)告的信息包括哪些內(nèi)容？

根據(jù)《上海期貨交易所程序化交易管理辦法》，程序化交易者應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整報(bào)告以下信息。

（一）賬戶(hù)基本信息，包括交易者名稱(chēng)、交易編碼、產(chǎn)品管理人和委托的期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)等。

（二）交易和軟件信息，包括交易指令執(zhí)行方式和交易軟件名稱(chēng)、基本功能、開(kāi)發(fā)主體等。

（三）交易所要求的其他信息。

除上述信息外，高頻交易者還應(yīng)當(dāng)報(bào)告交易策略類(lèi)型及主要內(nèi)容、最高報(bào)撤單頻率、單日最高報(bào)撤單筆數(shù)、服務(wù)器所在地、技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、應(yīng)急方案、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等信息。

64. 交易者報(bào)告的信息發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行處理？

根據(jù)《上海期貨交易所程序化交易管理辦法》，程序化交易者已報(bào)告信息存在下列情形之一的，屬于重大變更，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變更報(bào)告。

（一）交易者名稱(chēng)、產(chǎn)品管理人發(fā)生變更。

（二）交易指令執(zhí)行方式和交易軟件名稱(chēng)、基本功能、開(kāi)發(fā)主體發(fā)生變更。

（三）高頻交易者的交易策略類(lèi)型、最高報(bào)撤單頻率、單日最高報(bào)撤單筆數(shù)發(fā)生變更。

（四）停止進(jìn)行程序化交易。

（五）交易所認(rèn)定的其他重大變更情形。

程序化交易者報(bào)告信息發(fā)生重大變更的，應(yīng)當(dāng)在變更發(fā)生后的30個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行變更報(bào)告。

65. 異常交易行為包括哪些？

根據(jù)《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》，期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認(rèn)定為異常交易行為。

（一）以自己為交易對(duì)象，多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)的行為（自成交）。

（二）一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)內(nèi)的客戶(hù)之間多次進(jìn)行相互為對(duì)手方的交易。

（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)期貨市場(chǎng)其他參與者進(jìn)行期貨交易的行為（頻繁報(bào)撤單）。

（四）日內(nèi)出現(xiàn)多次大額申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)期貨市場(chǎng)其他參與者進(jìn)行期貨交易的行為（大額報(bào)撤單）。

（五）單個(gè)交易日在某一上市品種或者合約上的開(kāi)倉(cāng)交易數(shù)量超過(guò)交易所制定的日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量的。

（六）采取程序化交易方式下達(dá)交易指令，可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為。

（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定或者交易所認(rèn)定的其他情形。

根據(jù)《上海期貨交易所程序化交易管理辦法》，交易所對(duì)程序化交易實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，對(duì)下列可能影響交易所系統(tǒng)安全和正常交易秩序的程序化異常交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控。

（一）短時(shí)間內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)、頻率達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，或者日內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)。

（二）短時(shí)間內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)和報(bào)撤單成交比達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，或者日內(nèi)報(bào)單、撤單的筆數(shù)和報(bào)撤單成交比達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)。

（三）短時(shí)間內(nèi)大筆、連續(xù)或者密集報(bào)單，成交達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，且期貨交易價(jià)格或者交易量出現(xiàn)明顯異常。

（四）交易所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控的其他情形。

程序化異常交易行為的認(rèn)定和處理適用《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。